چهارشنبه , 15 سپتامبر 2021
سبک های مختلف امواج الیوت

سبک های مختلف الیوت

سبک های مختلف امواج الیوت

 

رالف نلسون الیوت :

 (آر. ان. الیوت)

 راف نلسون الیوت بعنوان بنیانگذار این سبک “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. در واقع تلاشهای الیوت در این راه از سال 1934 شروع شد. زمانی که وی  نظریه داو را مطالعه نمود. در سال ۱۹۳۹ نظریات الیوت با کمک سی جی کولینز ، طی مقالاتی که در مجله فایننشال ورلد منتشر شدند، مورد توجه وال استریت قرار گرفت. تا بالاخره در سال 1946 یعنی دو سال قبل از مرگش نظریه خود را در کتاب خود منتشر نمود. نام کتاب وی “قانون طبیعت-راز هستی” نام داشت. پس از وی سبک های مختلفی الیوت بوجود آمد که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت. (الیوت به سبک پرکتر، سبک بالان، سبک گلن نیلی و سبک ماینر)

الیوت با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است. بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی کامل دارد، پیروی می کند. با این کشف او توانست مکانیزمی برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. الیوت این کار را با ابداع الگوهایی که در بازار به صورت مرتب تکرار می شدند انجام داد.

الیوت بر این باور بود که هر عرصه ای که در آن جنب و جوش و فعالیت مردم زیاد باشد. حرکت ها بر اساس قاعده ای طبیعی که او آن را نظریه مو ، برگرفته از حرکت امواج دریا ، می خواند ، انجام می شود. و البته پر واضح است که بزرگترین نمود چنین بالا و پایین شدنی ، بازار سرمایه است.

نظریه الیوت بعد ازمرگ وی در سال 1948 به دست فراموشی سپرده شد. 5 سال بعد از مرگش یعنی در 1953 توسط همیلتون بولتون با چاپ کتاب “Elliott wave supplement” یا “نظریه تکمیلی موج الیوت”، از افتادن این کشف بزرگ به دست فراموشی جلوگیری نمود.

 


رابرت پرکتر :

سبک های مختلف امواج الیوت (رابرت پرکتر)

25 سال پس از مرگ الیوت  رابرت پرکتر و فراست با جمع آوری دست نوشته های آر.ان. الیوت و تحقیق و بررسی عملی در این زمینه نتایج آن را در قالب کتاب ” اصل امواج الیوت” در سال 1978 ارائه نمود.

الیوت بیشتر زمان خود را صرف مبانی و کلیات الگوها علی الخصوص امواج ایمپالس (شتابدار) کرده بود. از این رو با گذشت زمان و افزایش تعداد معامله گران ، به پیچیدگی های بازار افزوده می شد. و کار با تئوری امواج الیوت سخت تر می نمود. پرکتر توانست توضیحات بیشتری را به تئوری اصلی اضافه نماید. از جمله توضیحات مفیدی در مورد امتداد در الگوهای پیشرو ، کانال کشی ، تناوب ، جنبه های ریاضی و فیبوناچی در امواج الیوت، توضیحات مختصری در مورد کارکشن (تصحیحی) های استاندارد و توضیحات بسیار مختصرتری در مورد ترکیبات کامپلکس در کارکشن ها ارائه کرد.

در آن زمان امواج ایمپالس زیادی در نمودارها وجود داشت. از این رو شاید بررسی کارکشن های سخت و دشوار خیلی مفید نبود. اکثر توضیحات تکمیلی که پرکتر ارائه کرد ، هر چند در زمان خود بسیار مفید بود. اما تقریبا همه ی آن ها را در قالب “راهنما (Guideline)” منتشر کرد.

نکته ای که جالب است بدانید رابرت فارغ التحصیل روانشناسی است. و تئوری الیوت را بوسیله نظریه سوشیونومیکس (socionomics) به اقتصاد، اجتماع، سیاست و غیره بسط داد. فراگیری تئوری موجی الیوت بدلیل پیش بینی های حیرت آور ایشان با این روش بوده است. و اکثریت تحلیل گران موجی در دنیا پیرو ایشان هستند.

 

رابرت بالان

او از اساتید دیگری در زمینه تئوری موجی است که عملا دنبال روی پرکتر بود. رابرت بالان توانست توسعه ی بیشتری در کارکشن های کامپلکس (پیچیده) دهد. بالان علیرغم توسعه بیشتر کارکشن های کامپلکس همچنان نتوانست قوانین الزام آور در این مورد پیدا کند و همچنین نتوانست حلقه ی مفقوده بحث درجه و چگونگی کنش این ترکیبات پیچیده با الگو های مجاور را کشف کند. کتاب وی تحت عنوان “اصول امواج الیوت” بیشتر به بررسی کاربردی امواج الیوت در بازار فارکس (بازار تبادل ارزهای خارجی.) می پرداخت.

جفری کندی نیز مطالب مفید بیشتری را نتواست به الیوت اضافه کند و بیشتر سعی کرد به کاربردهای عملی الیوت در بازار بپردازد. وین گورمن و کنستانس براون و بیشتر اساتید دیگر بیشتر دنباله روی رابرت بوده اند.

 


گلن نیلی :

سبک های مختلف امواج الیوت (گلن نیلی)

گلن نیلی آخرین استاد نام آشنا و نابغه ی دنیای الیوت در سال 1980 شروع به تحقیق بیشتر کرد. این تحقیقات به منظور روشن کردن دقیق و فنی الگوهای شتابدار  و اصحیحی های استاندارد و غیر استاندارد و تفاوت های ریزبینانه آنها انجام شد. در نهایت این تحقیقات در سال 1988 تکمیل و در قالب کتابی تحت نام “الیوت در حرکت” به چاپ رسید. که دو سال بعد در سال 1990 ویرایش دوم آن به نام کتاب “استادی در امواج الیوت” ( این کتاب با نام استادی در تئوری موجی الیوت ترجمه ناصر دادگستر منشتر شده است.) منتشر گردید.

گلن نیلی در مقدمه کتابش می گوید سبک حاضر با هدف ایجاد یک ترقی چشمگیر در قابلیت بقای تئوری موجی الیوت نوشته شده است. و این هدف را با مطرح کردن یک رویکرد عملی و کاربردی پیرامون تحلیل بازارها انجام می دهد. این رویکرد ابتکاری که با تحلیل موجی الیوت به سبک نیلی شناخته می شود و به نئوویوشهرت دارد.

حین مطالعه این سبک ، به سرعت در خواهید یافت که شبیه هیچ سبک دیگری در حوزه ی تحلیل بازارها نیست. آنچه در این سبک معرفی شده ، اولین رویکرد گام به گام درباره تئوری موجی الیوت می باشد. که تا کنون به رشته ی تحریر در آمده است. هیچ جنبه ای از این تئوری نمانده که شما بخواهید در آن تعمق و تحقیق کنید. تمام جرئیات کاملا شرح داده شده است به طوری که هر جمله ای وقف چیزی شده است.

 

گلن نیلی در طول 37 سال گذشته توانست با پیش بینی های بی نظیر خود توانایی سبک نئوویو را به اثبات برساند. آخرین پیش بینی او کاهش قیمت طلای جهانی از محدوده ی 1900 دلار به محدوده ی 1000 دلار می باشد که در مخیله ی بهترین تحلیل گران جهان نمی گنجید. و خیلی ها 5 سال قبل او را در نشریات خود “مرد دیوانه” نامیدند.

 

به تفاوت های عمده ی سبک نیلی با سایر سبک های الیوتی می توان به صورت خلاصه اشاره کرد :

  • تعاریف مبهم تک موج در نمودارهای میله ای (یا کندل استیکی) را با ابداع دیتای خطی با عنوان کش دیتا مرتفع کرد.
  • تدوین قوانین اضافه ای در مورد امواج ایمپالس (شتابدار) برای پایان دادن به اما و اگرهای موجود در “راهنما”ها.
  • تدوین قوانین ساختاری به منظور مرتبط ساختن هر الگو با الگوی مجاروش.
  • تدوین قوانین دقیق و کاملا کاربردی درجه به منظور ترکیب الگوها.
  • تشریح بسیار کامل تمام کارکشن های استاندارد با ابداع قوانین منحصر به فرد.
  • تشریح بسیار کامل کارکشن های کامپلکس و نحوه ی کنش آنها با باقی الگوهای بازار با ابداع قوانین روانشناسی.
  • ابداع قوانین منطق در بازار و کشیدن خط بطلان بر دیدگاه صرفا ریاضی وار در بازار.

 

سه عنصر اصلی سبک وی عبارتنداز :

  • قواعد منطق: بر اساس قواعد منطق نئوویو نزول و صعود هر الگو بایستی متناسب با ساختار هر الگو و الگوی پیش از آن باشد در غیر اینصورت نسبت به باز تعریف موج شماری بایسیتی اقدام شود. به عنوان مثال پس از نزول شدید ، بازار باید بازگشت قدرتمندتری داشته باشد.
  • قواعد خود تعریفی: بر این اساس الگوهای کوچکتر نمیتوانند در قیاس با الگوهای بزرگتر پنجره زمانی و قیمتی بزرگتر داشته باشند.
  • قواعد خود تاییدی: حرکت پسا الگو ی بایستی تایید کننده الگوی پیش از خود باشد.
    با استفاده از این عناصر یک تحلیلگر نئوویو میتواند با استفاده از الگوهای گذشته نسبت به پیش بینی دقیق تری از میزان جابجایی بازار در بعد قیمت و زمان
    بپردازد.

 

در مورد گلن نیلی و ویژگی های این سبک منحصر به فرد ساعت ها می توان صحبت کرد. بزرگترین نقص این سیستم ، زمان بر بودن یادگیری آن است. که نیلی بارها بر آن تاکید داشته است و نمی توان در اندک زمان یکی دو ماهه به فراگیری آن پرداخت.

 

به واقع نئوویو (سبک گلن نیلی) را می توان یکی از بهترین سبک های الیوت دانست.چرا که نیلی بسیار استادانه با وضع قوانین و تعریف مشخص برای الگوها یک استاندارد برای این روش تعریف کرده است.

 


رابرت ماینر :

(رابرت ماینر)سبک ماینر یک را بیشتر می توان یک استراتژی معاملاتی برمبنای الیوت دانست تا سبک جدید الیوتی. ماینر جهت انجام معاملات خود از چهار جنبه به بررسی بازار می پردازد. ( ساختار الگو، ممنتوم، قیمت و زمان).

او ابتدا ساختار امواج را بررسی میکند. در صورت وضوح ساختار به کمک ابزار فیبوناچی مناطق مهم قیمتی و زمانی را تعیین می کند. در نهایت در این محدوده به کمک اندیکاتور ممنتوم خود تحت عنوان DT Oscillator برای ورود به بازار تصمیم گیری می کند.

بیشترین تمرکز او بر داشتن یک موقعیت معاملاتی ایده آل با بیشترین احتمال موفقیت از ورود تا خروج می باشد. او از هر دیدگاه جدیدی در جهت ارتقا این شرایط استفاده میکند. به عقیده ماینر استفاده از الیوت تا زمانی که به ایجاد یک شرایط معاملاتی ایده ال کمک کند میتواند کارساز می باشد. ظرافت خاص در نوع ورود و خروج بازار از وِیژگیهای سبک معاملاتی ماینر است.

کتاب معروف ایشان کتاب “داینامیک تریدینگ” می باشد. و نرم افزاری تحت نام داینامیک تریدر جهت تحلیل بازار ارائه نموده است.

 

امیدوارم از  مقاله (سبک های مختلف الیوت) بهره لازم را برده باشید.

 

برای دریافت مطالب جدید می توانید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام شیراز نئوویو ما را همراهی نمایید.

موفق و پیروز باشید.

تلگرام شیراز نئوویو

درباره ی نادر برادری

نادر برادری هستم کارشناس ارشد سازه، 37 ساله و ساکن شیراز. پس از 15 سال تحقیق و تجربه عملی در بازارهای مالی، مفتخرم حاصل دانش و تجربه خودم را در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی قرار دهم.

دیدگاهتان را بنویسید